miniQMT - 无人值守量化交易系统

基于迅投QMT API的智能量化交易系统

功能特性 • 快速开始 • 系统架构 • 文档 • 常见问题

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📖 项目简介

miniQMT 是一个专为A股市场设计的无人值守量化交易系统,集成了自动化交易策略执行、智能持仓管理、动态止盈止损等功能。系统采用双层存储架构和线程自愈机制,可7x24小时稳定运行。

🎯 核心优势

• 🛡️ 无人值守: 线程健康监控与自动重启,系统崩溃自动恢复
• 🔄 双层存储: 内存数据库 + SQLite持久化,高性能与数据安全兼顾
• 🎯 信号分离: 信号检测与执行分离,策略逻辑清晰可控
• 📈 智能止盈止损: 动态止盈策略,最大化收益同时控制风险
• 🌐 网格交易: 智能网格策略,自动低吸高抛
• ⚙️ 配置管理: Web界面动态配置,无需重启系统
• 🔍 卖出监控: 委托单超时监控与自动撤单
• 🧪 模拟交易: 完整的模拟交易功能,策略验证零风险
• 🔗 XtQuantManager: 可选HTTP网关,支持多账户统一管理

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✨ 功能特性

交易功能

• ✅ 自动交易执行: 支持模拟交易和实盘交易
• ✅ 动态止盈止损: 首次止盈 + 动态止盈双重保护
• ✅ 网格交易: 智能网格会话管理,自动低吸高抛
• ✅ 信号验证机制: 防止重复执行,确保交易安全
• ✅ 委托单管理: 卖出委托单超时监控与自动撤单

系统功能

• ✅ 线程健康监控: 自动检测线程崩溃并重启
• ✅ 优雅关闭: 有序关闭各模块,避免数据丢失
• ✅ 超时保护: API调用超时保护,防止线程阻塞
• ✅ 非交易时段优化: 自动降低CPU占用(30% → <2%)
• ✅ 内存数据库并发优化: 16处加锁保护,确保线程安全
• ✅ 配置动态更新: Web界面修改配置,无需重启系统
• ✅ 盘前自动同步: 每日9:25自动重新初始化xtquant连接
• ✅ 心跳日志: 每30分钟输出系统健康状态摘要
• ✅ XtQuantManager: 可选HTTP网关,支持多账户管理与可观测指标

监控功能

• ✅ Web实时监控: 账户信息、持仓列表、网格会话实时更新
• ✅ SSE推送: Server-Sent Events实时数据推送
• ✅ 配置管理: Web界面动态修改系统配置
• ✅ 系统诊断: 内置多个诊断工具,快速定位问题

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🚀 快速开始

环境要求

• Python: 3.8+ (推荐 3.9)
• 操作系统: Windows (QMT仅支持Windows)
• QMT客户端: 实盘交易需要安装并登录QMT

安装步骤

1. 克隆项目

git clone https://github.com/your-repo/miniQMT.git
cd miniQMT

2. 安装依赖

pip install pandas numpy flask flask-cors xtquant mootdx

3. 配置账户 (创建 account_config.json)

{
  "account_id": "您的交易账号",
  "account_type": "STOCK",
  "qmt_path": "C:/光大证券金阳光QMT实盘/userdata_mini"
}

4. 配置股票池 (可选,创建 stock_pool.json)

[
  "000001.SZ",
  "600036.SH",
  "000333.SZ"
]

5. 启动系统

python main.py

6. 访问Web界面

http://localhost:5000

一键启动（可选）

项目提供 launcher.bat 脚本支持一键启动，环境配置在 launcher.ini 中：

[Environment]
ENV_TYPE=conda           # conda 或 uv
CONDA_ENV=python39       # conda环境名
WORK_DIR=c:\github-repo\miniQMT
PYTHON_SCRIPT=main.py

双击 launcher.bat 即可自动激活环境并启动系统。

⚠️ 首次运行建议

强烈建议先使用模拟模式测试:

1. 确认 config.py 中 ENABLE_SIMULATION_MODE = True
2. 运行无人值守功能测试: python test/test_unattended_operation.py
3. 观察系统运行稳定后,再切换到实盘模式

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🏗️ 系统架构

核心设计

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    线程监控器 (60秒)                      │
│              检测线程崩溃 → 自动重启                       │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
                            ↓
┌──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────┐
│数据更新  │持仓监控  │策略执行  │网格交易  │卖出监控  │Web服务 │
│ (60秒)  │ (3秒)   │ (5秒)   │ (5秒)   │ (2秒)   │(持续)  │
└──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────┘
     ↓        ↓        ↓        ↓        ↓        ↓
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    核心架构                              │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│  配置管理 (config_manager) → 配置持久化数据库             │
│  双层存储 (position_manager) → 内存DB + SQLite          │
│  网格交易 (grid_trading_manager) → 网格会话管理          │
│  卖出监控 (sell_monitor) → 委托单超时撤单                │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

数据流

实盘模式:

QMT实盘账户 → 持仓同步(10秒) → 内存数据库 → 定时同步(15秒) → SQLite

模拟模式:

Web界面 → 交易执行器 → 内存数据库 (跳过QMT接口)

详细架构说明请查看 ARCHITECTURE.md

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📊 核心配置

功能开关 (config.py)

# 交易模式
ENABLE_SIMULATION_MODE = True   # True=模拟, False=实盘 ⚠️
ENABLE_AUTO_TRADING = False     # 自动交易执行开关 ⚠️

# 策略功能
ENABLE_DYNAMIC_STOP_PROFIT = True  # 止盈止损功能
ENABLE_GRID_TRADING = True         # 网格交易功能

# 系统功能
ENABLE_THREAD_MONITOR = True    # 线程健康监控（无人值守必需）⭐
ENABLE_SELL_MONITOR = True      # 卖出监控开关
ENABLE_XTQUANT_MANAGER = False  # XtQuantManager HTTP网关（多账户时开启）
DEBUG = False                   # 调试模式

止盈止损配置

# 止损
STOP_LOSS_RATIO = -0.075  # 成本价下跌7.5%触发止损

# 首次止盈
INITIAL_TAKE_PROFIT_RATIO = 0.06  # 盈利6%触发
INITIAL_TAKE_PROFIT_RATIO_PERCENTAGE = 0.6  # 卖出60%

# 动态止盈
DYNAMIC_TAKE_PROFIT = [
    (0.05, 0.96),  # 最高浮盈5%时,止盈位=最高价*96%
    (0.10, 0.93),  # 最高浮盈10%时,止盈位=最高价*93%
    (0.15, 0.90),
    (0.20, 0.87),
    (0.30, 0.85),
]

网格交易配置

ENABLE_GRID_TRADING = True                   # 网格交易功能开关（默认已启用）
GRID_DEFAULT_PRICE_INTERVAL = 0.05           # 价格间隔5%（下跌触发买入/上涨触发卖出）
GRID_DEFAULT_POSITION_RATIO = 0.25           # 每档交易持仓比例25%
GRID_CALLBACK_RATIO = 0.005                  # 回调触发比例0.5%
GRID_BUY_COOLDOWN = 300                      # 买入冷却时间(秒)
GRID_SELL_COOLDOWN = 300                     # 卖出冷却时间(秒)
GRID_MAX_DEVIATION_RATIO = 0.15              # 最大偏离度15%（触发退出）
GRID_TARGET_PROFIT_RATIO = 0.10              # 目标盈利10%（需买卖配对后触发）
GRID_STOP_LOSS_RATIO = -0.10                 # 止损-10%
GRID_DEFAULT_DURATION_DAYS = 7               # 默认运行7天

网格盈亏口径说明（退出条件使用）

True P&L = (total_sell_amount - total_buy_amount) + open_grid_volume * current_price
open_grid_volume = total_buy_volume - total_sell_volume
profit_ratio = True P&L / max_investment

降级路径（旧会话无 volume 数据）：

若有持仓快照: profit_ratio = (total_sell_amount - total_buy_amount) / (position_volume * current_price)
否则回退:     profit_ratio = (total_sell_amount - total_buy_amount) / max_investment

委托单管理配置

ENABLE_SELL_MONITOR = True      # 卖出监控开关（默认已启用）

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📚 文档

• CLAUDE.md - 开发指南(面向AI助手和开发者)
• ARCHITECTURE.md - 详细架构说明
• QUICK_START.md - 快速入门指南
• docs/quick_start_unattended.md - 无人值守运行指南
• docs/unattended_operation_summary.md - 线程监控详解
• docs/xtquant_manager.md - XtQuantManager 多账户网关说明

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🧪 测试

回归测试框架（推荐）

项目集成了完整的回归测试框架,支持按模块运行、快速验证和失败重试。

# 快速验证（5分钟内完成，检查关键功能）
python test/run_integration_regression_tests.py --fast

# 运行所有回归测试
python test/run_integration_regression_tests.py --all

# 按组运行
python test/run_integration_regression_tests.py --group system_integration  # 系统集成
python test/run_integration_regression_tests.py --group stop_profit         # 止盈止损
python test/run_integration_regression_tests.py --group grid_comprehensive  # 网格综合
python test/run_integration_regression_tests.py --group grid_full_range_coverage  # 全区间覆盖（114用例）

# 其他选项
python test/run_integration_regression_tests.py --all --retry-failed   # 失败重试
python test/run_integration_regression_tests.py --all --verbose        # 详细输出

测试报告自动输出到 test/integration_test_report.json 和 test/integration_test_report.md。

推荐测试顺序

# 1. 无人值守功能测试（验证线程自愈机制）
python test/test_unattended_operation.py

# 2. 系统综合测试
python test/comprehensive_test.py

# 3. 止盈止损测试
python test/test_stop_loss_buy_param.py

# 4. Web数据刷新测试
python test/test_web_data_refresh.py

系统诊断工具

# 检查依赖安装
python utils/check_dependencies.py

# 检查系统状态
python test/check_system_status.py

# 诊断QMT连接
python test/diagnose_qmt_connection.py

# 诊断系统问题
python test/diagnose_system_issues.py

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❓ 常见问题

Q1: 如何切换到实盘交易?

A: 修改 config.py:

ENABLE_SIMULATION_MODE = False  # 切换到实盘
ENABLE_AUTO_TRADING = True      # 启用自动交易

⚠️ 注意: 确保QMT客户端已启动并登录!

Q2: 系统崩溃后会自动恢复吗?

A: 会的! 系统内置线程健康监控,每60秒检查一次线程状态,检测到崩溃立即重启。详见 无人值守运行文档

Q3: 如何查看系统运行日志?

A: 日志文件位于 logs/qmt_trading.log,可以使用:

# 实时查看日志
tail -f logs/qmt_trading.log

# 查看最近100行
tail -n 100 logs/qmt_trading.log

Q4: 模拟交易和实盘交易有什么区别?

A:

• 模拟交易: 不调用QMT API,使用虚拟资金,无交易时间限制
• 实盘交易: 通过QMT API执行真实订单,使用实际账户资金

Q5: 如何添加新的股票到股票池?

A: 编辑 stock_pool.json 文件,添加股票代码(格式: 股票代码.交易所):

[
  "000001.SZ",  // 深圳交易所
  "600036.SH",  // 上海交易所
  "新增股票.SZ"
]

Q6: 如何启用网格交易?

A: 网格交易默认已启用（ENABLE_GRID_TRADING = True）。通过 Web 界面创建网格会话即可。网格会话支持自动止盈（需买卖配对）、止损和超时退出。如需禁用，修改 config.py：

ENABLE_GRID_TRADING = False

Q7: 如何通过Web界面修改配置?

A: 访问 http://localhost:5000/config 页面，修改配置后点击保存。配置会立即生效，无需重启系统。支持的配置包括:

• 止盈止损比例
• 网格交易参数
• 自动交易开关
• 线程监控开关

所有配置变更会记录到 system_config 和 config_history 表中，支持审计和回滚。

更多问题请查看 CLAUDE.md - 常见问题

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🛡️ 风险提示

⚠️ 重要提醒:

1. 量化交易有风险,投资需谨慎
2. 本系统仅供学习研究使用,不构成投资建议
3. 实盘交易前请充分测试策略,确保理解系统运行逻辑
4. 建议设置合理的止损比例,控制单日最大亏损
5. 定期检查系统运行状态,关注异常日志

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📄 许可证

Business Source License 1.1 (BSL 1.1)

• 个人/非商业用途：免费使用、修改、学习
• 商业用途（含收费项目、商业产品集成）：需获得作者授权
• 2030-04-13 后：自动转为 MIT 开源协议

v1.x 及之前的版本仍以 MIT 协议发布，不受影响。详见 LICENSE 文件。

如需商业授权，请通过 GitHub Issue 联系。

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🤝 贡献

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📧 联系方式

如有问题或建议,请通过以下方式联系:

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• 邮箱: weihong-su (via GitHub)

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