feat(P1): S1 回踩进场 + S2 部署回测 + dry-run 开机即跑

[toolazytoname]

按 2026-08-13 三项拍板落地：不接受 S1 长期沉默、部署并回测 S2、dry-run 开机即跑。

详细数字与读法见 docs/system/08-s1-s2-backtest.md。

改了什么

S1

• 进场：金叉 或 上升趋势中收盘重新站上 EMA50（ADX>25 仍过滤）
• 宇宙：静态 15 个 USDT 现货（排除稳定币和 BNB）
• 周期仍是 1d（一次只拧两个旋钮）
• 研究回测（Yahoo 日线 2020-06→2026-08）：161 笔（2024 年后 77 笔进场），胜率 27%，平均盈亏 -3.1%
• 沉默治好了；更勤快的代价是期望变差

S2

• deploy/user_data/strategies/S2MomentumRotation.py + compose 服务 freqtrade-s2（FreqUI 8081，独立 SQLite）
• 官方历史回测是 pandas 逐日 walker（排名只用 T-1 收盘，含 2022）：487 笔，+20.5%，最大回撤 -91.6%
• 对「回撤 <20%」不合格。只许 dry-run，不能上实盘

Dry-run

• initial_state: running（S1 + S2）
• Protections 三件套写进策略类（freqtrade 2026.6 不再读配置顶层）
• use_custom_stoploss = true（S1 的 8%/5% 止损以前可能根本没挂上）

你需要在 VPS 上做的

本云端开发机没有 Docker，币安 API 返回 451，容器没法在这里拉起。

cd deploy
docker compose up -d
# S1 http://localhost:8080  S2 http://localhost:8081
# 两个 bot 都应是 running，不是 stopped

下载 15 对历史见 deploy/RUNBOOK.md。

测试

296 passed, 2 skipped，覆盖率 90.81%（基线 274 passed）。

明确没做

• 未重跑 freqtrade hyperopt（P1.4）
• 未跑 jesse / lookahead-analysis
• 未给 S2 加「BTC 跌破均线就空仓」——那会让回测变好看，需要你再拍板
• 未切 live、未改 ADR-005、未动 max_open_trades / stoploss_on_exchange