Анализ тикеров российских акций и их годовой доходности. Анализ вдохновлен предположением Даниэля Канемана в книге "Думай медленно решай быстро" о зависимости доходности акций в первые годы выхода компании на IPO от понятности тикера.
| Название | Содержание |
|---|---|
| Stocks.ipynb | Ноутбук формата .ipynb с детальным описанием проекта |
| requirements.txt | Требуемые библиотеки |
Задачи:
- Определение зависимости между понятностью тикера [1] и ее годовой доходности
В работе был проведен анализ зависимости между ценами акций и названиями их тикеров. Группой из 3 добровольцев были выделены акции, тикеры которых были определены как интерпретируемые (понятные тикеры). Далее на основе исторических данных 39 российских акций Мосбиржи (2014-2020 гг.) была подсчитана ежегодная доходность акций в процентах. Средние значения годового прироста стоимости акций (понятные/непонятные) были сравнены между собой по годам изучения с помощью t-критерия Стьюдента. Данный критерий показал, что зависимость между понятностью тикера и его годовой доходностью не выявлена.
- Рассмотрение зависимости положения первой буквы тикера в алфавите и ее годовой доходности
Для определения корреляции были использованы коэффициенты Спирмена и Кендалла. Ранжирование проводилось следующим образом: акции были отсортированы по алфавиту и по годовой доходности. Как с использованием коэффициента Спирмена, так и используя коэффициент Кендалла, корреляция была низка за каждый рассматриваемый год. Проведенный анализ говорит о том, что зависимость между расположением первой буквы тикера в алфавите и его годовой доходностью не выявлена.
Для настройки необходимых пакетов python для скрипта введите в командной строке:
pip install -r "requirements.txt"
Telegram: @sophi_nikol
VK: https://vk.com/nik_sophi
Email: nikolenko.sofiya@list.ru
[1] - краткое название в биржевой информации котируемых инструментов (акций, облигаций, индексов)