fix(be): DCA 납입 횟수 정합성 및 첫날 미매수 자산 수정

[kyj0503]

배치 2에서 남겨 둔 마지막 P1 두 건입니다. 둘 다 사용자에게 잘못된 수익률이 표시되던 문제입니다.

DCA 납입 횟수와 실제 매수 일정의 불일치

수익률의 분모가 되는 총 투자금을 월 = 30일 근사로 계산했습니다.

approx_days_per_period = interval * 30   # 월 평균 30일
dca_periods = max(1, (backtest_days // approx_days_per_period) + 1)
total_investment = per_period_amount * dca_periods

그런데 실제 매수는 Nth-weekday 달력을 따르므로 두 값이 어긋났고, 집행되지 않은 납입금이 그대로 손실로 보고됐습니다. 가격이 전혀 움직이지 않고 수수료도 0인데 마이너스 수익률이 나오는 상태였습니다.

조건 (2024년 전체, 고정가 $100, 수수료 0)	계획	실제	보고된 수익률
월간 (monthly_1)	13회	12회	−7.69%
분기 (monthly_3)	5회	4회	−20%
주간 (weekly_1)	53회	53회	0% (근사가 우연히 일치)

시뮬레이션과 동일한 규칙으로 실행 예정일을 생성하는 generate_periodic_schedule을 추가하고, 납입 횟수를 "초회 1회 + 예정일 수"로 계산하도록 바꿨습니다. 초회 매수도 executed_count에 계상해 정기 매수가 남은 횟수만 집행합니다.

첫날 가격이 없는 종목의 초기 매수 누락

execute_initial_purchases가 가격이 없는 종목을 continue로 건너뛰는데 is_first_day는 한 번만 참이라, 재시도가 이뤄지지 않았습니다. 한국·미국 혼합 포트폴리오에서 한쪽 시장이 휴장인 날 시작하면(예: 2024-07-04 — KRX 개장, NYSE 휴장) 그 종목의 포지션이 끝까지 열리지 않고 투자금만 분모에 남습니다. 2종목 중 1종목이 누락되면 −50% 로 보고됩니다.

초기 매수 대상을 PortfolioState.pending_initial_keys로 추적해, 각 종목이 처음 가격을 갖는 날 매수하고 성공한 종목만 집합에서 제거하도록 했습니다.

검증

TDD로 진행했으며, 각 케이스에서 예상한 틀린 값(−7.69% / −20% / −50%)이 먼저 재현되는 것을 확인한 뒤 수정했습니다.

항목	결과
BE 단위 테스트	166 → 180 통과 (신규 14)
BE 통합 테스트	10 통과
CI 품질 게이트	docker build --target test 재현 통과

작업 중 정기 매수 로직에도 두 가지 변경(예정일 경과 시 재시도, 일정 드리프트 방지)을 시도했으나, 어떤 실패 테스트도 이를 요구하지 않는 것을 확인하고 되돌렸습니다. _pre_calculate_prices가 forward fill을 하기 때문에 첫 관측 이후에는 가격이 항상 존재하고, 데이터 공백 구간은 시뮬레이션 날짜 범위에서 아예 빠지므로 회차 유실이 발생하지 않습니다. 검증되지 않은 동작 변경은 남기지 않았습니다. 대신 그 시나리오(예정일이 데이터 공백에 걸리는 경우)를 회귀 테스트로 고정했습니다.

🤖 Generated with Claude Code

[Copilot]

Pull request overview

백테스트 BE의 포트폴리오(buy&hold) 경로에서 DCA 총투자금(수익률 분모) 계산을 실제 매수 스케줄(Nth-weekday)과 일치시키고, 시작일에 가격이 없는 자산(혼합 시장 휴장 등)의 초기 매수가 영구 누락되는 문제를 수정하는 PR입니다. 플랫폼의 “잘못된 수익률 표시”를 직접적으로 교정하는 성격의 변경입니다.

Changes:

• DCA 납입 횟수를 30일 근사치가 아닌, 시뮬레이션과 동일 규칙으로 생성한 예정일 기반(generate_periodic_schedule)으로 계산하도록 변경
• 시작일에 가격이 없는 종목도 “첫 가격 등장일”에 초기 매수가 실행되도록 pending_initial_keys로 초기 매수 대상을 추적
• 위 두 이슈를 고정하는 단위 테스트 추가 및 관련 문서(TODO/CLAUDE baseline) 갱신

Reviewed changes

Copilot reviewed 8 out of 8 changed files in this pull request and generated 1 comment.

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File	Description
TODO.md	P1-07/P1-08 완료 체크 및 수정 내용 요약 반영
CLAUDE.md	테스트 베이스라인(통과 개수) 최신화
backtest_be_fast/tests/unit/test_dca_schedule_alignment.py	DCA 분모-스케줄 정합성 및 초기 매수 재시도 회귀 테스트 추가
backtest_be_fast/app/services/rebalance_helper.py	시뮬레이션과 동일 규칙으로 정기 예정일을 생성하는 generate_periodic_schedule 추가
backtest_be_fast/app/services/portfolio/portfolio_simulation_engine.py	pending_initial_keys 기반으로 초기 매수 재시도 로직 적용
backtest_be_fast/app/services/portfolio/portfolio_dca_manager.py	초기 매수에 pending_keys 지원 및 DCA 초회 매수를 executed_count에 반영
backtest_be_fast/app/services/portfolio_manager_service.py	DCA 납입 횟수/총투자금 계산을 generate_periodic_schedule 기반으로 변경
backtest_be_fast/app/domain/portfolio_domain.py	PortfolioState.pending_initial_keys 상태 필드 추가