L'objectif de ce projet est de tester les performances de plusieurs stratégies factorielles contre le MSCI World sur la période 2007-2024. Les stratégies suivantes sont implémentées :
- Momentum
- Momentum Idiosyncratique
- Max Sharpe
Des configurations différentes sont testées pour chacune de ces stratégies :
- Fréquence de rebalancement mensuelle ou trimestrielle
- Segmentation sectorielle du portefeuille
- Degré de sélectivité varié au sein du portefeuille